양방향 매매 접근 방법론 (투자가 아닌 투기)

양방향 방법론에 대한 오해가 있는것 같아
접근성 차원에서 다시 작성함

이건 투자보단 투기에 가까운 영역인데

난 투기가 결국 결과론적으론
더 안전한 방향이라고 생각함

기대수익이 낮은 시장에 변수를
타인에게 맡기는거보다

제한된 상황에서 내가 변수를 제한하는게
더 위험이 직관적으로 계산이 가능하니까?

양방향 매매란??

위든 아래든 수평이든 1개 이상의 포지션을
열어놓은 상태로 얻는 수익을 일컬음

기본적으로 양방향 매매는 손익비를
잘 잴줄아는 능력이 있어야 하고

손익비를 잘 잰다는 전재하에는
크게 손실보기 힘든 매매법임

잘 이해가 안갈수도 있잖음
사람들이 잘 이해 못하는 부분이 위아래로 거는데
어떻게 수익이 나요? 이건데

GOLD 1H

대충 이렇게 봅시다

보통 양방향을 한다 생각하면 같은 차트를 두고
이렇게 생각하는 경우가 많아서
이해를 아예 못하는 경우가 많은데..

아니 위로 5% 올라도 수익이 5%면 아래로 5%나면 손실도 5%니까 결국 0%인데 수수료까지 나가니까 남는게 없자나요?


이렇게 하면 수익이 당연히 날수가 없지

근데 뭐 가령 가장 간단한 시장 움직임으로
대충 생각을 해봅시다

굉장히 정석적인 시나리오인데

거시경제가 대충 보니까 금수요 원자재 이런게
계속 수요가 확대되고 있다는데
시세는 자꾸 눌리는 상황이고

이게 반등이 와도 최소 이전 하락분의 60%까지는
되돌림을 줄거라는 시나리오가 만들었다

하면

손익비는 아래 사진처럼 바뀌게 됨

이걸 단순 거래로 양방향을 트게되면

상방 +9.5%
하방 -2%

의 기대 수익이 발생하는거니까
오르면 -2%의 리스크로 +7.5%의

기대수익이 생기는거고
실제론 +9.5%가 수익이 나겠지

GOLD 4H

금은 1년에 변동이 10%이상이 한방향으로 나오는
경우가 흔치 않으니 5배 레버리지로 거래를 했다면

상방으론 +49.5%의 수익이 예상되고
하방으론 -10%의 손해가 예상이 되는것임

한종목을 가지고 양방향을 걸었다면
이런 경우는 상방 힘이 더 쌜것을 기대하는거니까

하방에 2% 구간에 자동 매도를 걸고
상방 2% 구간에 자동 매수를 걸면

나는 전체 -10%의 리스크를 지고
+49.5%의 기대수익을 챙기는것임

만약 저걸 다 건드리고 가면 어쩔수없겠지만
금같은걸 보통 4%의 여유를 두고

저렇게 베팅을 했을때는 건들고 갈 확률은
상당히 적다고 볼 수 있음

선물이나 옵션시장에서는
스트레들,스트랭글로 설명을 하지만

난 항상 토토충 기준으로 이해할수있는 전략들을
설명하는 편이라 편의상 이렇게 표현하는것이지

기존 옵션시장에서는 닳고 닳은 전략이라 할 수 있음
오히려 토토의 양빵에 더 가까운 전략이라고 봐야함


쨋든 단일 종목으로 베팅을 했을때는 이러하지만

이걸 여러 종목으로 섞어서 베팅하는 경우는
이렇게 접근 할 수 있음

보통 이런 종목은 커플링(시세 연관도가 낮아야 함)이 되지 않아야 한다는 계량적 데이터가
존재하는 종목일수록 좋음


가령 뭐 금이랑 비트랑 커플링 수치가 매우 낮다 하는 계량적 데이터가 존재한다 하면

이렇게 베팅이 가능함
난 5월에 실제로 이렇게 베팅을 했음 ㅇㅇ


비트코인은 3중 일봉 히든 다이버전스로 인해
하방압력이 매우 강한 상황이라

만약 상승 쐐기형을 강하게 이탈해서
반등이 오는 경우 대략적인 손익비는

상승 +6.4%
하방 -24%

BTC 4H

얘는 하방의 추세가 더 크게 보이는 상황이였고
보통 비트는 변동이 커서 레버리지 적게
2~3배를 사용하기 때문에

손익비가 대략
손실 -19%
수익 +72%

19%의 손실 리스크를 지고 72%의 수익을
가져갈수 있는 종목이였다고 보면 되는것

만약 손실나면 19%
수익나면 72%인데
두방향 동시에 걸면 기대수익은 대략 53%

1번 금이나 2번 비트나 무조건 위든 아래든 어디
한곳은 닿고 가야하는 상황이라는 확신이 있으면

같은 시드 규모

이걸 둘이 동시에 베팅하면?

기대수익 비례식 이런거로 설명하면 복잡하니까
걍 사칙연산으로

잘됐을때
+39.5% + +53% / 2 = +46.25%

하나가 안 됐을때(중요)
+39.5% + -19% / 2 = +20.5%

둘다 망했을때
-10% + -19% / 2 = -14.5%

이걸 뭐 하나가 아니라 자기만의 기준이 있다면
3개 4개 5개로 엮어서 할 수도 있는것임

보통 양방향 포지 열면 진짜 망하는 경우가 흔치 않고
하나가 안됐을때에서 끝나는 경우가 대부분임

보통 결과가

잘되는경우가 10%
하나가 안 되는 경우가 60~70%
둘다 망하는 경우가 10~20%

이정도였다고 경험상 느낌

특히나 이런 전체적인 모든자산이 원웨이 변동장이라면 변동이 워낙 크다보니까 둘다 망하는 경우도

뭐 다음변동 나올때까지 기다리는 시간이 적으니까
금방금방 복구가 가능한 편

보통 주식이 어렵다고 하는게 한번 파산하면
그거 복구하는 변동을 기다리는데

1년이걸릴지 10년이 걸릴지
아무도 몰라서 어렵다 하는거지

근데 지금은 굉장히 논외의 시장이니까
이런 장에서는 적어도 파티가 끝날때까지는
초과수익을 못내서 아쉬운건 있어도

기회가 금방 다시오기 때문에
절대로 파산해서는 안됨



일반 매매승률보단 월등하게 높은편이지만
기대수익이 적다는 단점도 존재하나

이게 선물 같은거 길들여져 하다보면 단일 포지
한방향 수익률이 50~100%씩도 줄곧 나오니까

머리써가면서 20~40% 기대수익에 기대는게

별거 아니고 번잡해 보일수도 있겠지만
단일포지션은 틀리는 경우는 자주 나오는데

다중 포지션은 한두개가 틀려도
별일이 안일어나다보니

다소 큰금액을 걸어서 리스크를 줄이는 방향으로
레버리지 베팅이 가능한게
최대의 장점이라 할 수 있겠음

걍 게속 포지션 규모만 키우면서
반대로 비슷한 하락분만 헤징하는 식으로 걸어주면

계속 포지션 규모가 늘어남

단, 가장 위험한상황은
위 아래를 둘다 건드리고 갈 만큼
큰 변동을 피해야 하는데

비트 6만에서 3만갈때처럼
1년에 한두번 올까말까한 변동이
실제로 내가 매매하는 동안에 오기 때문이다

안올거라 생각하는데 하필 그 1년에 1번 2번 오는게
막상 내앞에 왔을때 파산을 하면 이 모든게 끝남

손실을 보는건 상관이 없는데 파산을 절대 해서는 안됨

어지간해서 그런 사고 일어나지 않으며
정상적인 거래 참여자라면 보통 전조증상이 있고

대충 어느정도 감지라는게 되기 때문에
그런 비정상적 변동에 수익을내진 못하더라도

거래를 안하는게 맞는것
그 변동만 피하면 뭐 다음기회 또 오는데 뭐

어쩃든 양매도(양빵) 하는 접근법은 이러함
기본적으로 변동에 대한 리스크 매니지먼트
능력이 있고

포지션을 계속 키울수있는 상황이면
무조건 하는게 맞다고 봄..

이런식으로 꾸준히 불려나간 돈으로
버티고 버티다가
큰 베팅기회에 단방향으로

크게 베팅을 해서 기회를 잡는것

그리고 파산하지 않는
가장 좋은 방법이 양방향 매매 전략이라
난 자주 사용하고 있음

이걸 하려면 당연히 인식범위가 넓어야 하고
수단이 여러가지가 있어야 하는거니까..

다양한 상품 거래 해보면서 인식범위를 늘리는게 좋다고 할 수 있다
보면 슈퍼개미들중 선물로 졸업한 사람들 보면

스트렝글 스트레드 이야기가 꼭나오는데
그게 수단만 옵션으로 다른거지 결국 양방향 이야기임

요약

1. 위험도가 낮지만 수익률이 낮다
2. 다만 자금 동원이 대출 외에 증거금이라는것으로 활용이 가능한 선물,옵션 에서는 유효한 전략
3. 슈퍼개미들이 2000년대 중반에 3~4자리 찍은 사람들이 말하던 양매도 스트랭글,스트래들이 이런 접근법